Достатня умова точної двоїстої оцінки для сепарабельної квадратичної оптимізаційної задачі
Fìz.-mat. model. ìnf. tehnol. 2021, 32:42-45
DOI:
https://doi.org/10.15407/fmmit2021.32.071Ключові слова:
сепарабельна квадратична оптимізаційна задача, глобальний екстремум, двоїста оцінка, додатно визначена матриця, нульовий розрив двоїстостіАнотація
В роботі розглядаються неопуклі сепарабельні квадратичні оптимізаційні задачі при обмеженнях-нерівностях. Наведено достатню умову знаходження значення і точки глобального екстремуму задачі даного типу шляхом обчислення лагранжевої двоїстої оцінки. Особливість цієї умови полягає в тому, що вона легко перевіряється і вимагає від матриці гессіана функції Лагранжа лише, щоб її область додатної визначеності була не порожньою. Отриманий для двоїстої оцінки результат має місце і для оцінки, отриманої за допомогою SDP-релаксації.
##submission.downloads##
Опубліковано
2021-07-06
Як цитувати
Berezovskyi, O. (2021). Достатня умова точної двоїстої оцінки для сепарабельної квадратичної оптимізаційної задачі: Fìz.-mat. model. ìnf. tehnol. 2021, 32:42-45. ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, (32), 42–45. https://doi.org/10.15407/fmmit2021.32.071
